اقتصاد سنجی مالی با EViews

اقتصاد سنجی مالی با EViews

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بازار سرمایه،  اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین " اقتصادسنجی مالی با EViews  " می‌نماید . این دوره آموزشی به مدت 36 ساعت در روزهای زوج  برگزار خواهد شد وعلاقه­ مندان از روز چهارشنبه 19 آبان ماه لغایت روز یک شنبه 14 آذر ماه مهلت ثبت نام دارند.
معرفی دوره
اقتصادسنجی با استفاده از علم آمار و ریاضیات در پی سنجش رابطه بين متغيرهاي اقتصادي، پيش‌بيني و ارزيابي نظریه­ ها و سیاست­های اقتصادی می­باشد. هدف مدل­سازی تبدیل روابط پیچیده موجود بین متغیرهای اقتصادی به الگوهای ساده ­شده و به لحاظ آماری قابل آزمون است، که می­تواند روابط پنهان میان متغیرهای اقتصادی را کشف نماید. رشد سریع این شاخه از علم اقتصاد، استفاده از بسته­ های نرم­ افزاری را برای انجام تجزیه و تحلیل­ های کمی ضروری ساخته است. نرم افزارEViews  یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش‌های اقتصاد سنجی­، بویژه روش‌های جدید آن می­باشد­. در کارگاه اقتصادسنجی با نــرم افــزار EViews تلاش خواهد شد، ضمن آشنایی شرکت‌ کنندگان با مدل‌سازی به صورت نظری، نحوه کار با نرم‌افزار EViews به منظور انجام عملیات سنجی همراه با بررسی چندین مطالعه موردی، آموزش داده ‌شود.­.

هدف دوره
آشنایی با اقتصادسنجی مالی
درک شیوه‌های مختلف مدلسازی مالی با استفاده از ساختارهای مختلف داده‌ای (سری زمانی، پانل، داده‌های گسسته)

برنامه زمانی دوره:

روز تاریخ ساعت
دوشنبه 1400/09/15 17 الی 20
چهارشنبه 1400/09/17 17 الی 20
شنبه 1400/09/20 17 الی 20
دوشنبه 1400/09/22 17 الی 20
چهارشنبه 1400/09/24 17 الی 20
شنبه 1400/09/27 17 الی 20
دوشنبه 1400/09/29 17 الی 20
چهارشنبه 1400/10/01 17 الی 20
شنبه 1400/10/04 17 الی 20
دوشنبه 1400/10/06 17 الی 20
چهارشنبه 1400/10/08 17 الی 20
شنبه 1400/10/11 17 الی 20
سرفصل دوره:
1-معرفی ساختار داده های مالی
- داده‌های مقطعی
- داده‌های سری زمانی
- داده‌های پانل
- نحوه ایجاد فایل‌های کاری متناسب با ساختارهای مختلف داده‌ای و بسامد نمونه در نرم افزار Eviews
2-مدیریت اولیه داده‌ها
- بررسی داده‌های خام
- تحلیل‌های گرافیکی
- بررسی‌های توصیفی
3-رگرسیون چندمتغیره خطی و غیرخطی شامل:
- برآوردهای مبتنی بر برقراری فروض گوس-مارکف (کلاس OLS) و نقض فروض گوس-مارکف (کلاس GLS)
- برآورد با استفاده از روش‌های نیرومند (Robust) و تفاوت آن با روش‌های مرسوم
- برآورد رگرسیون مرزی در موارد وجود هم خطی
- پس آزمون‌ها
- کنترل پایداری ضرایب
- شکست ساختاری چاو
- کنترل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس در نرم افزار Eviews
- شیوه انتخاب متغیر
- رگرسیون قدم به قدم یا  Stepwise Regression
- متوسط گیری بیزی ( Bayesian Model Averaging) در نرم افزار Eviews`
- رگرسیون چندمتغیره با متغیر وابسته کیفی
- رگرسیون پواسون و رگرسیون دو جمله‌ای منفی برای متغیرهای شمارشی
- رگرسیون متغیرهای پیوسته اسمی (لاجیت و پروبیت)
- رگرسیون متغیر وابسته محدود شده (رگرسیون تابیت)
 - و پس آزمون‌ها در نرم افزار Eviews
- رگرسیون چندمتغیره با داده‌های مفقود تصادفی و غیرتصادفی (به طور ویژه مدل دو مرحله ای حکمن)
4-رگرسیون سری های زمانی تک متغیره و چند متغیره خطی
- پیش آزمون‌های لازم برای استفاده از سری‌های زمانی تک متغیره شامل:
- معرفی مدل‌های سری زمانی و فرآیندهای تصادفی گوسی
- آزمون‌های ریشه واحد سالیانه و فصلی (انواع این آزمون‌ها و شرایط مختلف استفاده از آنها)
- استفاده از فیلترهای روند فصلی زدایی (فیلترهای X-11 و X-12)
- ترسیم گراف‌های توزیعی و خودهمبستگی های تک متغیره و چند متغیره در نرم افزار Eviews
- مدلسازی باکس-جینکینز
- تخمین توابع خودهمبستگی نمونه‌ای و خودهمبستگی جزیی نمونه‌ای
- شناسایی مرتبه فرآیندهای سری زمانی AR، MA و ARMA
- آزمون‌های تشخیصی و بسندگی مدل‌ها
- پیش‌بینی با استفاده از الگوهای علی سری‌های زمانی
- پیش‌بینی با استفاده از روش ناپارامتریک
- مدلسازی شکست‌های ساختاری چندگانه بای پرون
- مدلسازی چندمتغیره
- هم انباشتگی بین متغیرها و مفاهیم هم انباشتگی برای داده‌های مالی
- تخمین مدل‌های پارامتری و نیمه پارامتری هم انباشتگی در محیط Eviews
- مدلسازی سری ناهم انباشته با استفاده از رگرسیون ARDL
- مدلسازی VAR نامقید و VECM نامقید
- ترسیم و تفسیر انواع توابع واکنش به ضربه
- تجزیه واریانس و تفسیر آن
- مدلسازی VAR بیزی و LBVAR در Eviews
- پس آزمون‌ها و آزمون‌های تشخیصی
5-رگرسیون سری های زمانی غیرخطی تک متغیره (مدل های انتقال ملایم) شامل:
- معرفی انواع نقاط دور افتاده اخلالی (IO) و جمعی (AO)
- تشخیص و نحوه مدلسازی نقاط دور افتاده یا پرت
- تخمین مدل‌های غیرخطی شامل:
-TAR
-ESTAR
-LSTAR
- بیان تفاوت این مدل‌ها و شرایط استفاده از آنها در موقعیت های مختلف
- آزمون‌های تشخیص نوع مدل
- آزمون وجود روابط غیرخطی
- آزمون تعداد رژیم
- آزمون‌های کنترلی
- پیش‌بینی
- رگرسیون داده های پانل شامل:
- معرفی داده‌های پانل (2)
- مدل‌های میکرو پانل شامل
- اثرات ثابت و تصادفی
- روش آرلانو و باند
- روش هاسمن-تیلور
- پیش آزمون‌های تشیخص مدل (آزمون لیمر و آزمون هاسمن)
- پس آزمون‌هایکنترلی و تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس های مختلف درون مقطعی و برون مقطعی، خودهمبستگی همزمان و آزمون‌های نرمالیتی داده‌های پانل )
- مدل‌های ماکرو پانل
- آزمون های ریشه واحد نسل اول و دوم پانل
- آزمون هم انباشتگی داده های پانل
- پانل های سیستمی
- جمع بندی مدلسازی پانل
6-مدلسازی فضای حالت با فیلتر کالمن در محیط Eiviews
- تک متغیره
- نحوه نوشتن معادله سیگنال و معادله حالت در محیط Eviews
- مدلسازی مدل‌های سری زمانی تک متغیره ضرایب متغیر با فضای حالت
- نحوه انتخاب مقادیر اولیه
- انتخاب مناسب‌ترین مدل
- پس آزمون‌های کنترلی
- چندمتغیره
- مدلسازی VARMA
- پس آزمون‌ها در نرم افزار Eviews
7-مدلسازی تغییر رژیم مارکفی شامل:
- اهمیت و خواص این مدل‌ها
- مدلسازی تغییر رژیم در میانگین
- مدلسازی تغییر رژیم در واریانس
- مدلسازی تغییر رژیم در میانگین و واریانس
- پس آزمون‌ها و نحوه انتخاب مناسب‌ترین مدل

معرفی استاد:
جناب آقای دکترمجتبی رستمی
پسا دکتری اقتصادسنحی مالی
مولف بیش ار 20 مقاله علمی-پزوهشی در زمینه بازارهای مالی و اقتصاد انرزِی
مولف کتاب اقتصادسنجی پیشرفته 

 
 این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.  اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری کلاس یک ساعت قبل از شروع دوره برای دانش پذیران پیامک خواهد شد.
نکته 1 : تخفیف 25 درصدی اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار صرفا در زمان ثبت نام از طریق بارگذاری معرفی نامه  و زدن گزینه "اعمال تخفیف" قابل استفاده می باشد و هیچ گونه مسئولیتی بابت اعمال تخفیف بعد از ثبت نام متوجه کانون نخواهد بود. توصیه میگردد حتما پیش از ثبت نام در دوره های مختلف به برنامه زمانی کلاس های آموزشی توجه فرمایید تا از تداخل زمانی کلاس های ثبت نام شده جلوگیری به عمل آید. در صورت عودت به دلیل تداخل زمانی دوره های ثبت نام شده توسط فرد، طبق قواعد مالی واحد آموزش کانون کارگزاران برخورد خواهد شد.
نکته 2: حضور دانش پذیر در کلاس الزامیست و در صورت بیش از دو جلسه غیبت گواهینامه صادر نخواهد شد.
قواعد مالی واحد آموزش برای تمامی دانش پذیران(اشخاص وابسته به اعضا و عموم) به شرح ذیل میباشد :
1- 
در صورت انصراف تا یک هفته قبل از شروع دوره با 30 درصد کسر از مبلغ پرداختی عودت انجام میگیرد.
2- 
در صورت انصراف از دوره در هفته پایانی منتهی به شروع دوره با کسر 50 درصد از مبلغ پرداختی عودت انجام میگیرد.
3- 
در صورتی که درخواست انصراف از دوره در روز شروع و یا زمان برگزاری دوره صورت گیرد هیچگونه مبلغی عودت داده نخواهد شد.
  • تاریخ شروع :1400/09/15
  • مدت ساعت درس :36
  • برنامه هفتگی :شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00
  • ظرفیت ثبت نام :40
  • شهریه :14,400,000 ریال
  • نام استاد :مجتبی رستمی