مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل (کد2)

مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل (کد2)

 توجه *
این دوره حاوی امتیاز جهت تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشد
سطح الف و ب : 8 امتیاز

  سطح ج : 3 امتیاز

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل " می نماید .
این دوره آموزشی از تاریخ 25 آذر ماه  طبق برنامه زمانی مندرج در جدول ذیل برگزار شده و علاقه مندان از روز یک شنبه 7 آذر ماه لغایت چهارشنبه 24 آذر ماه مهلت ثبت نام دارند.
 معرفی دوره: 
سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. تعیین انتخاب دارایی ها و بهترین ترکیب این دارایی ها از مهمترین مسائلی می باشد که در بحث مدیریت سبد مطرح است. نرم افزار اکسل یکی از بهترین نرم افزار ها در زمینه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تئوری های بهینه سازی سبد می باشد. این کارگاه آموزشی به بررسی مدل های مختلف انتخاب دارایی ها با در نظر گرفتن سطح ریسک گریزی سرمایه گذار با استفاده از تئوری مارکوئیتز می پردازد.
 سرفصل دوره: 
1. معرفی بعضی از توابع مهم و کاربردی در سبد سرمایه گذاری
  • - معرفی تابع sumproduct,mmult,mdeterm,….
  •  معرفی آرایه ها در اکسل- 
2. ابزار بهینه سازی solver
  • - مباحث مهم در بهینه سازی
  • - معرفی ابزار solver
  • گام های بهینه سازی به روش- solver
3. انتخاب دارایی ها و تشکیل سبد سرمایه گذاری
  • - مساله انتخاب پورتفوی سرمایه گذاری
  • - محاسبه انحراف معیار و واریانس سبد
  • - بررسی منحنی مرز کارا برای دارایی های ریسکی
  • - ماتریس واریانس کواریانس با استفاده از آرایه ها
  • - رسم منحنی مرز کارای ریسکی
  • - رسم منحنی ترکیبی داریی های موجود در سبد
  • - تحلیل نمودار مرز کارا سبد
  • - ترسیم منحنی مطلوبیت سرمایه گذار و ترسیم منحنی های بی تفاوتی
  • - مدل سازی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار با سطح ریسک گریزی مشخص
  • - رسم منحنی ترکیبی مطلوبیت سرمایه گذار و مرز کارا
  • - مدل سازی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با شرایط وام گیری و وام دهی سرمایه گذار
  • - مدل سازی شاخص شارپ در بهینه سازی سبد
  • - ترسیم خط بهینه CAL
  • - مدل سازی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با در نظر گرفتن منحنی های بی تفاوتی و شرایط وام گیری و وام دهی سرمایه گذار
  • - رسم منحنی ترکیبی مرز کارای بهینه CAL، مرز کارا ریسکی و منحنی های بی تفاوتی
  • - تشکیل سناریو و تحلیل شرایط سرمایه گذار در وضعیت های مختلف ریسک گریزی
4. ارزیابی ریسک سبد سرمایه گذاری
  • - بررسی شاخص VaR در سبد سرمایه گذاری
  • - بررسی شاخص CVaR
5. فرایند شبیه سازی در سبد سهام (Monte Carlo simulation, bootstrapping)
  • - مقایسه ارزیابی عملکرد دو سبد با استفاده از فرایند مونت کارلو
  • - مدل سازی پیش بینی وزن های بهینه سبد سهام در سطح بازده مشخص
  • - تحلیل سبد روی داده های شبیه سازی شده
6. تشکیل سبد سهام به صورت آنلاین
  • - دریافت داده ها از اینترنت
  • - فرمول نویسی و استفاده از توابع جست و جو در تشکیل سبد
  • - تشکیل قالب بندی سبد
برنامه زمانی دوره: 
 روز  تاریخ  ساعت
پنجشنبه 1400/10/02   8:30 الی 12:30
پنجشنبه 1400/10/09   8:30 الی 12:30
پنجشنبه 1400/10/23   8:30 الی 12:30
پنجشنبه 1400/10/30   8:30 الی 12:30
معرفی مدرس دوره:
جناب آقای کوروش صادقی
-نویسنده کتاب مدل سازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل
-طراح نرم افزار گزارش گیری معاملات آتی سکه با استفاده از اکسل
-طراح نرم افزار  PRAPEX (ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه ها با استفاده از اکسل)

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.  اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری کلاس یک ساعت قبل از شروع دوره برای دانش پذیران پیامک خواهد شد.
نکته 1: افراد متقاضی امتیاز تمدید به نکات فوق العاده مهم ذیل توجه داشته باشند:
1-1 با توجه به قوانین صادره از سازمان، میزان غیبت مجاز هر فرد جهت اخذ امتیاز تمدید به میزان 3/16 از کل مدت زمان دوره میباشد. لذا حداکثر تعداد غیبت مجاز در دوره­ فوق الذکر 1 جلسه می­باشد و در صورت غیبت بیشتر از 1 جلسه، امتیازی برای دانش پذیر لحاظ نخواهد شد و ملاک تعداد غیبت ­ها، حضور غیاب مورد تایید استاد و نماینده سازمان می­باشد.
1-2 دانش پذیران موظفند زمان دوره­ های ثبت ­نامی خود را بررسی نمایند تا از نظر زمانی (روز و ساعت برگزاری جلسات) با دیگر دوره ­ها هم­پوشانی نداشته باشند. در صورت عدم رعایت این بند از سوی دانش پذیران، اولویت امتیاز اعمالی با دوره ­ای خواهد بود که زودتر ثبت­ نام آن، صورت گرفته است. شایان ذکر است مسئولیتی در قبال عودت وجه پرداختی بابت دوره­ های ثبت ­نامی به اشتباه صورت گرفته از سوی دانش پذیران، متوجه کانون نخواهد بود.
نکته 2 : تخفیف 25 درصدی اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار صرفا در زمان ثبت نام از طریق بارگذاری معرفی نامه  و زدن گزینه "اعمال تخفیف" قابل استفاده می باشد و هیچ گونه مسئولیتی بابت اعمال تخفیف بعد از ثبت نام متوجه کانون نخواهد بود. توصیه میگردد حتما پیش از ثبت نام در دوره های مختلف به برنامه زمانی کلاس های آموزشی توجه فرمایید تا از تداخل زمانی کلاس های ثبت نام شده جلوگیری به عمل آید. در صورت عودت به دلیل تداخل زمانی دوره های ثبت نام شده توسط فرد، طبق قواعد مالی واحد آموزش کانون کارگزاران برخورد خواهد شد.
نکته 3: قواعد مالی واحد آموزش برای تمامی دانش پذیران(اشخاص وابسته به اعضا و عموم) به شرح ذیل می باشد :
-1
در صورت انصراف تا یک هفته قبل از شروع دوره با 30 درصد کسر از مبلغ پرداختی عودت انجام می گیرد.
2- در صورت انصراف از دوره در هفته پایانی منتهی به شروع دوره با کسر 50 درصد از مبلغ پرداختی عودت انجام می گیرد.
3- در صورتی که درخواست انصراف از دوره در روز شروع و یا زمان برگزاری دوره صورت گیرد هیچگونه مبلغی عودت داده نخواهد شد.
 
 
  • تاریخ شروع :1400/09/25
  • مدت ساعت درس :16
  • برنامه هفتگی :-
  • ظرفیت ثبت نام :40
  • شهریه :8,000,000 ریال
  • نام استاد :کوروش صادقی